ご質問が「すでに誰か別の作家の作品に登場した架空の地名など」の意味でした
ら、

『世界文学にみる　架空地名大事典』講談社　1984
『架空人名辞典　欧米編』教育社　1986

が便利です。故事伝説などであれば、

『英米故事伝説辞典』冨山房　(増補版)　1983
Brewer's Dictionary of Phrase & Fables. Cassell. (Second Edition) 1985
The Complete Unabridged Super Trivia Encyclopedia. Warner Books. 1977

など。このほか、ジャンルごとにたとえば『ギリシア神話事典』『ＳＦ事典』な
どいくらでもあると思います。

そうでなくて、その作家が独自に考え出した地名その他であれば、よほど有名な
作家で細かく研究されているのでないかぎり、辞書という形では項目として存在
しないと思いますがどうでしょうか？

yoichi